Tambon Ku Rae đã được tách ra từ huyện Thung Song và lập tiểu huyện (King Amphoe) Ku Rae năm 1906. Khi trụ sở huyện được dời đến tambon Tha Yang năm 1909, tiểu huyện được đổi tên theo tambon trung tâm. Tuy nhiên, khi chính quyền chuẩn bị nâng cấp tiểu huyện này, tên gọi Tha Yang đã được đặt cho huyện của tỉnh Phetchaburi. Vì vậy, tiểu huyện này được nâng cấp thành huyện ngày 1 tháng 4 năm 1961 với tên Thung Yai.[1]